Worst-Case Analysen des Ausfallrisikos eines Portfolios aus marktabhängigen Finanzderivaten


Barth, Jörn


URL: http://ub-madoc.bib.uni-mannheim.de/11824
Dokumenttyp: Buchkapitel
Erscheinungsjahr: 2000
Buchtitel: Kreditrisikomanagement : Portfoliomodelle und Derivate
Seitenbereich: 107 - 148
Autor/Hrsg. des Buches
(nur der Erstgenannte!)
:
Oehler, Andreas
Ort der Veröffentlichung: Stuttgart
Verlag: Schaeffer-Poeschel
ISBN: 3-7910-1663-6
Sprache der Veröffentlichung: Deutsch
Einrichtung: Fakultät für Betriebswirtschaftslehre > ABWL, Risikotheorie, Portfolio Management u. Versicherungswissenschaft (Albrecht)
Fachgebiet: 330 Wirtschaft
Zusätzliche Informationen: Datenuebernahme

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Barth, Jörn (2000) Worst-Case Analysen des Ausfallrisikos eines Portfolios aus marktabhängigen Finanzderivaten. Stuttgart 107 - 148 [Buchkapitel]



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