Vergleich von Zeitreihen- und Zinsratenmodellen zur Prognose der deutschen Inflationsrate


Eberts, Elke ; Maurer, Raimond


Dokumenttyp: Arbeitspapier
Erscheinungsjahr: 1999
Titel einer Zeitschrift oder einer Reihe: Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfoliomanagement und Versicherungswirtschaft
Band: 118
Ort der Veröffentlichung: Mannheim
Sprache der Veröffentlichung: Deutsch
Einrichtung: Fakultät für Betriebswirtschaftslehre > ABWL, Risikotheorie, Portfolio Management u. Versicherungswissenschaft (Albrecht)
MADOC-Schriftenreihe: Lehrstuhl für ABWL, Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft (Albrecht) > Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft
Fachgebiet: 330 Wirtschaft
Normierte Schlagwörter (SWD): Inflationsrate , Prognose , Zeitreihe , Mathematisches Modell
Abstract: Die Prognose der Inflationsrate spielt in vielen betriebs- und volkswirtschaftlichen Fragestellungen eine wichtige Rolle. Zu nennen sind hierbei vor allem Kapitalmarkttheoretische Gleichgewichtsmodelle, deren Ziel die Erklärung von Marktpreisen risikobehafteter Finanzinvestments ist(...)In der Literatur werden neben Expertenbefragungen vor allem Zeitreihen- und Zinsratenmodellezur Generierung der zukünftigen Inflationserwartung verwendet. Allerdings haben Inflationsprognosen auf Basis von Umfragen im Rahmen der Übertragung der oben aufgeführten Anwendungen auf den deutschen Finanzmarkt bedeutende Nachteile. Zum einen liegt für Deutschland keine ausreichende Historie derartiger Inflationsprognosen vor, mit deren Hilfe empirische Analysen, wie etwa zur Überprüfung des CAPM oder der APT, möglichwären. Zum anderen können Expertenerwartungen wegen der intransparenten Prognosebildungnicht auf längerfristige Zeiträume fortgeschrieben werden, wie das gerade für stochastische Investmentmodelle erforderlich wäre. Aus diesen Gründen fokussieren die folgenden Ausführungen die Darstellung und den Vergleich von Zeitreihen- und Zinsratenmodellen(...)

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Eberts, Elke und Maurer, Raimond (1999) Vergleich von Zeitreihen- und Zinsratenmodellen zur Prognose der deutschen Inflationsrate. Mannheim [Arbeitspapier]



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