Optionsbewertung bei endogenem Preis des Basisinstruments : der Fall der Glattstellungsoption


Bühler, Wolfgang ; Kempf, Alexander


URL: https://www.wiso-net.de:443/document/ZFBF__0598010...
Dokumenttyp: Zeitschriftenartikel
Erscheinungsjahr: 1998
Titel einer Zeitschrift oder einer Reihe: Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung : Zfbf
Band: 50
Heft: 5
Seitenbereich: 411-435
Ort der Veröffentlichung: Düsseldorf
Verlag: Verl.-Gruppe Handelsblatt
ISSN: 0341-2687 , 0036-6196
Sprache der Veröffentlichung: Deutsch
Einrichtung: Fakultät für Betriebswirtschaftslehre > ABWL u. Finanzierung (Bühler Em)
Fachgebiet: 330 Wirtschaft
Abstract: Obwohl empirische Evidenz dafür vorliegt, daß Optionen einen Einfluß auf die Preise der Underlyings besitzten, wird dieser Mechanismus in traditionellen Optionsbewertungsansätzen vernachlässigt. In der vorliegenden Arbeit wird ein Optionsbewertungsmodell entwickelt, in dem Rückwirkungen einer Optionsausübung auf den Preisprozeß des Basisinstrumentes erfaßt werden. Auf Basis dieses Modells werden die Konsequenzen der Wechselwirkung zwischen Optionsausübung und Preisprozeß des Basisinstrumentes auf den Optionswert analysiert.

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Bühler, Wolfgang und Kempf, Alexander (1998) Optionsbewertung bei endogenem Preis des Basisinstruments : der Fall der Glattstellungsoption. Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung : Zfbf 50 5 411-435 [Zeitschriftenartikel]



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