An actuarial approach to determine the required capital for portfolios of options subject to credit risk


Albrecht, Peter ; König, Alexander ; Maurer, Raimond ; Schradin, Heinrich R.


URL: http://ub-madoc.bib.uni-mannheim.de/15633
Dokumenttyp: Konferenzveröffentlichung
Erscheinungsjahr: 1996
Buchtitel: Actuarial Approach for Financial Risk : 6th AFIR International Colloquium
Seitenbereich: 25-39
Autor/Hrsg. des Buches
(nur der Erstgenannte!)
:
Albrecht, Peter
Ort der Veröffentlichung: Karlsruhe
Verlag: Verlag Versicherungswirtschaft
Sprache der Veröffentlichung: Englisch
Einrichtung: Fakultät für Betriebswirtschaftslehre > ABWL, Risikotheorie, Portfolio Management u. Versicherungswissenschaft (Albrecht)
Fachgebiet: 330 Wirtschaft
Zusätzliche Informationen: Datenuebernahme

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Albrecht, Peter und König, Alexander und Maurer, Raimond und Schradin, Heinrich R. (1996) An actuarial approach to determine the required capital for portfolios of options subject to credit risk. In: Actuarial Approach for Financial Risk : 6th AFIR International Colloquium 1996 Karlsruhe [Konferenzveröffentlichung]



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