25 Jahre Kapitalanlageperformance der deutschen Lebensversicherer: Risiko-/Performanceprofile und risikobereinigte Performancekennzahlen


Albrecht, Peter


[img]
Vorschau
PDF
mm165.pdf - Veröffentlichte Version

Download (77kB)

URL: http://ub-madoc.bib.uni-mannheim.de/1588
URN: urn:nbn:de:bsz:180-madoc-15882
Dokumenttyp: Arbeitspapier
Erscheinungsjahr: 2006
Sprache der Veröffentlichung: Deutsch
Einrichtung: Fakultät für Betriebswirtschaftslehre > Sonstige - Fakultät für Betriebswirtschaftslehre
MADOC-Schriftenreihe: Lehrstuhl für ABWL, Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft (Albrecht) > Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft
Fachgebiet: 330 Wirtschaft
Normierte Schlagwörter (SWD): Lebensversicherung , Kapitalanlage , Rendite , Deutschland
Freie Schlagwörter (Deutsch): 1981 - 2005
Abstract: Die Analyse der Verhältnisse 1981 - 2005 zeigt, dass in diesem 25-Jahres-Zeitraum eine kontinuierliche Ausweitung der risikobereinigten Kapitalanlageperformance (Sharpe Ratio) der Lebensversicherer erfolgte. Die Reduktion der markdurchschnittlichen Nettoverzinsung in den Jahren 2001 - 2005 hatte damit keine Auswirkungen auf die risikobereinigte Performance.
Zusätzliche Informationen:

Das Dokument wird vom Publikationsserver der Universitätsbibliothek Mannheim bereitgestellt.




+ Zitationsbeispiel und Export

Albrecht, Peter (2006) 25 Jahre Kapitalanlageperformance der deutschen Lebensversicherer: Risiko-/Performanceprofile und risikobereinigte Performancekennzahlen. [Arbeitspapier]
[img]
Vorschau



+ Suche Autoren in

+ Download-Statistik

Downloads im letzten Jahr

Detailierte Angaben



Sie haben einen Fehler gefunden? Teilen Sie uns Ihren Korrekturwunsch bitte hier mit: E-Mail


Actions (login required)

Eintrag anzeigen Eintrag anzeigen