Progressive Stochastic Processes and an Application to the Itô Integral


Kaden, Svenja ; Potthoff, Jürgen


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URL: https://ub-madoc.bib.uni-mannheim.de/1610
URN: urn:nbn:de:bsz:180-madoc-16105
Dokumenttyp: Arbeitspapier
Erscheinungsjahr: 2001
Sprache der Veröffentlichung: Englisch
Einrichtung: Fakultät für Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsmathematik > Sonstige - Fakultät für Mathematik und Informatik
MADOC-Schriftenreihe: Veröffentlichungen der Fakultät für Mathematik und Informatik > Institut für Mathematik > Mannheimer Manuskripte
Fachgebiet: 510 Mathematik
Normierte Schlagwörter (SWD): Wiener-Itô-Integral , Brownsche Bewegung , Stochastischer Prozess
Freie Schlagwörter (Englisch): Itô integral , Adapted stochastic process , Progressively measurable stochastic process , Approximation of stochastic processes
Abstract: An elementary proof of the theorem of Chung-Doob-Meyer on the existence of a progressively measurable modification of a measurable adapted process is given. It is shown how this result can be applied to the construction of the Itô integral with respect to a Brownian motion.
Zusätzliche Informationen: Seite 4 und Seite 16 fehlen im Vorlage-Dokument!

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Kaden, Svenja und Potthoff, Jürgen (2001) Progressive Stochastic Processes and an Application to the Itô Integral. [Arbeitspapier]
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