Shortfall Risks and Excess Chances of Option-Based Rollover Hedge-Strategies with Respect to Alternative Target Returns : Empirical Evidence from the German Stock Market


Adam, Michael ; Albrecht, Peter ; Maurer, Raimond


Dokumenttyp: Konferenzveröffentlichung
Erscheinungsjahr: 1996
Buchtitel: Proceedings ... Tagung Deutsche Afir-Gruppe
Seitenbereich: 1367-1393
Autor/Hrsg. des Buches
(nur der Erstgenannte!)
:
Albrecht, Peter
Ort der Veröffentlichung: Mannheim
Verlag: Univ. Mannheim
Sprache der Veröffentlichung: Englisch
Einrichtung: Fakultät für Betriebswirtschaftslehre > ABWL, Risikotheorie, Portfolio Management u. Versicherungswissenschaft (Albrecht)
Fachgebiet: 330 Wirtschaft
Zusätzliche Informationen: Datenuebernahme

Dieser Eintrag ist Teil der Universitätsbibliographie.




+ Zitationsbeispiel und Export

Adam, Michael und Albrecht, Peter und Maurer, Raimond (1996) Shortfall Risks and Excess Chances of Option-Based Rollover Hedge-Strategies with Respect to Alternative Target Returns : Empirical Evidence from the German Stock Market. In: Proceedings ... Tagung Deutsche Afir-Gruppe 1996 Mannheim [Konferenzveröffentlichung]



+ Suche Autoren in

+ Aufruf-Statistik

Aufrufe im letzten Jahr

Detailierte Angaben



Sie haben einen Fehler gefunden? Teilen Sie uns Ihren Korrekturwunsch bitte hier mit: E-Mail


Actions (login required)

Eintrag anzeigen Eintrag anzeigen