A Review of White Noise Analysis from a Probabilistic Standpoint


Deck, Thomas ; Potthoff, Jürgen ; Våge, Gjermund


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URL: https://ub-madoc.bib.uni-mannheim.de/1703
URN: urn:nbn:de:bsz:180-madoc-17034
Dokumenttyp: Arbeitspapier
Erscheinungsjahr: 1996
Sprache der Veröffentlichung: Englisch
Einrichtung: Fakultät für Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsmathematik > Sonstige - Fakultät für Mathematik und Informatik
MADOC-Schriftenreihe: Veröffentlichungen der Fakultät für Mathematik und Informatik > Institut für Mathematik > Mannheimer Manuskripte
Fachgebiet: 510 Mathematik
Normierte Schlagwörter (SWD): Weißes Rauschen , Transformation <Mathematik> , Messbarkeit , Martingal
Abstract: The main notions and tools from white noise analysis are set up on the basis of the calculus of Gaussian random variables and the S-transform. A new proof of the formula for the S-transform of Itô integrals is given. Moreover, measurability and the martingale property with respect to the Brownian filtration are characterized in terms of the S-transform. This allows to extend these notions to random variables and processes, respectively, in the space of Hida distributions.
Zusätzliche Informationen:

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Deck, Thomas und Potthoff, Jürgen und Våge, Gjermund (1996) A Review of White Noise Analysis from a Probabilistic Standpoint. [Arbeitspapier]
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