Checking account information and credit risk of bank customers


Norden, Lars ; Weber, Martin


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URL: http://ub-madoc.bib.uni-mannheim.de/1780
URN: urn:nbn:de:bsz:180-madoc-17804
Dokumenttyp: Arbeitspapier
Erscheinungsjahr: 2007
Sprache der Veröffentlichung: Englisch
Einrichtung: Fakultät für Betriebswirtschaftslehre > Sonstige - Fakultät für Betriebswirtschaftslehre
MADOC-Schriftenreihe: Lehrstuhl für ABWL, Finanzwirtschaft, insb. Bankbetriebslehre (Weber) > Working Papers
Fachgebiet: 330 Wirtschaft
Fachklassifikation: JEL: G30 G21 G20 ,
Normierte Schlagwörter (SWD): Kreditwesen , Jahresabschlussprüfung , Kreditlinie , Konkurs , Bonitätsprüfung
Freie Schlagwörter (Englisch): Bank lending , Checking accounts , Credit lines , Credit ratings , Bankruptcy
Abstract: We investigate if information from checking accounts may help banks to monitor the credit risk of their customers. Analyzing a unique data set with more than 3 million account-month observations from the period 2002-2006, we find that the credit line usage, the cumulative number of limit violations, the account amplitude and credit payments exhibit an abnormal pattern approximately 12 months before default events. Differentiating by customer type reveals that checking account information is particularly helpful for monitoring small businesses and individuals. We condition the checking account behavior on customers' internal credit ratings and control for credit line changes as well as bank relationship characteristics like the number of accounts, distance and duration.
Zusätzliche Informationen: Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract

Das Dokument wird vom Publikationsserver der Universitätsbibliothek Mannheim bereitgestellt.




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Norden, Lars und Weber, Martin (2007) Checking account information and credit risk of bank customers. [Arbeitspapier]
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