A note on positive supermartingales in ruin theory


Schmidt, Klaus D.


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URL: http://ub-madoc.bib.uni-mannheim.de/1982
URN: urn:nbn:de:bsz:180-madoc-19824
Dokumenttyp: Arbeitspapier
Erscheinungsjahr: 1989
Sprache der Veröffentlichung: Englisch
Einrichtung: Fakultät für Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsmathematik > Sonstige - Fakultät für Mathematik und Informatik
MADOC-Schriftenreihe: Veröffentlichungen der Fakultät für Mathematik und Informatik > Institut für Mathematik > Mannheimer Manuskripte
Fachgebiet: 510 Mathematik
Normierte Schlagwörter (SWD): Kolmogorov-Ungleichung , Martingal , Ruintheorie
Freie Schlagwörter (Englisch): Adjustment coefficient , Kolmogorov's inequality , Lundberg's inequality , positive supermartingales , ruin theory
Abstract: In this note we give an elementary proof of Kolmogorov's inequality for positive supermartingales. As an application we obtain a Lundberg type inequality for a class of surplus processes with i.i.d. increments for which an adjustment coefficient need not exist.
Zusätzliche Informationen:

Das Dokument wird vom Publikationsserver der Universitätsbibliothek Mannheim bereitgestellt.




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Schmidt, Klaus D. (1989) A note on positive supermartingales in ruin theory. [Arbeitspapier]
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