Bestimmung des Conditional Value-at-Risk (CVaR) bei Normal- bzw. Lognormalverteilung


Albrecht, Peter ; Koryciorz, Sven


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URL: https://ub-madoc.bib.uni-mannheim.de/209
URN: urn:nbn:de:bsz:180-madoc-2099
Dokumenttyp: Arbeitspapier
Erscheinungsjahr: 2003
Titel einer Zeitschrift oder einer Reihe: Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft
Band: 142
Ort der Veröffentlichung: Mannheim
Sprache der Veröffentlichung: Deutsch
Einrichtung: Fakultät für Betriebswirtschaftslehre > Sonstige - Fakultät für Betriebswirtschaftslehre
MADOC-Schriftenreihe: Lehrstuhl für ABWL, Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft (Albrecht) > Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft
Fachgebiet: 330 Wirtschaft
Normierte Schlagwörter (SWD): Value at Risk
Abstract: Conditional Value-at-Risk (CVaR) bei Normal- bzw. Lognormalverteilung

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Albrecht, Peter und Koryciorz, Sven (2003) Bestimmung des Conditional Value-at-Risk (CVaR) bei Normal- bzw. Lognormalverteilung. Mannheim [Arbeitspapier]
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