Worst-Case Analysen des Ausfallrisikos eines Portfolios aus marktabhängigen Finanzderivaten


Barth, Jörn


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URL: http://ub-madoc.bib.uni-mannheim.de/245
URN: urn:nbn:de:bsz:180-madoc-2457
Dokumenttyp: Arbeitspapier
Erscheinungsjahr: 2000
Sprache der Veröffentlichung: Deutsch
Einrichtung: Fakultät für Betriebswirtschaftslehre > Sonstige - Fakultät für Betriebswirtschaftslehre
MADOC-Schriftenreihe: Lehrstuhl für ABWL, Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft (Albrecht) > Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft
Fachgebiet: 330 Wirtschaft
Normierte Schlagwörter (SWD): Derivat <Wertpapier> , Ausfallrisiko
Abstract: Diese Arbeit präsentiert einen systematischen Zugang zu der Worst-Case-Analyse des Kreditrisikos eines Portfolios aus Finanzderivaten wie Optionen und Swaps. Der wichtige Einfluß von Marktrisikofaktoren (wie z.B. des Zinsniveaus) auf das Kreditrisiko dieses Port folios wird berücksichtigt. Durch die Verwendung von Risikomaßen, die gegenüber Value-at-Risk fortentwickelt wurden, kann das Kreditrisiko in außergewöhnlichen Marktsituationen präazise quantifiziert werden. Die neuartige Methodik wird in einer numerischen Studie an gewandt und überprüft.
Zusätzliche Informationen:

Das Dokument wird vom Publikationsserver der Universitätsbibliothek Mannheim bereitgestellt.




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Barth, Jörn (2000) Worst-Case Analysen des Ausfallrisikos eines Portfolios aus marktabhängigen Finanzderivaten. [Arbeitspapier]
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