Referenzpunktbezogene risikoadjustierte Performancemaße : theoretische Grundlagen


Albrecht, Peter ; Klett, Timo


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URL: https://ub-madoc.bib.uni-mannheim.de/2734
URN: urn:nbn:de:bsz:180-madoc-27349
Dokumenttyp: Arbeitspapier
Erscheinungsjahr: 2004
Titel einer Zeitschrift oder einer Reihe: Rationalitätskonzepte, Entscheidungsverhalten und ökonomische Modellierung
Band: 04-10
Ort der Veröffentlichung: Mannheim
Sprache der Veröffentlichung: Englisch
Einrichtung: Fakultät für Rechtswissenschaft und Volkswirtschaftslehre > Sonstige - Fakultät für Rechtswissenschaft und Volkswirtschaftslehre
MADOC-Schriftenreihe: Sonderforschungsbereich 504 > Rationalitätskonzepte, Entscheidungsverhalten und ökonomische Modellierung (Laufzeit 1997 - 2008)
Fachgebiet: 330 Wirtschaft
Normierte Schlagwörter (SWD): Performance <Kapitalanlage> , Risikomaß
Abstract: The present contribution deals with a consistent and general foundation of target-based risk-adjusted performance measures. First of all measures of shortfall risk and upside reward are introduced to establish a basis for discussing the corresponding risk-adjusted performance measures afterwards. Thereby the authors concentrate on Omega- and Psi-Performance Measures. They present their most important properties and their connection with other risk-adjusted performance measures like the (Generalized) Downside Performance Ratio, the Upside Potential Ratio or the Sortino-Ratio. Finally first and second order Omega- and Psi-Performance Measures are derived for the normal distribution, the lognormal distribution and the Weibull distribution.
Zusätzliche Informationen:

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Albrecht, Peter und Klett, Timo (2004) Referenzpunktbezogene risikoadjustierte Performancemaße : theoretische Grundlagen. Mannheim [Arbeitspapier]
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