Risk based capital allocation


Albrecht, Peter


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URL: https://ub-madoc.bib.uni-mannheim.de/2778
URN: urn:nbn:de:bsz:180-madoc-27783
Dokumenttyp: Arbeitspapier
Erscheinungsjahr: 2003
Titel einer Zeitschrift oder einer Reihe: Rationalitätskonzepte, Entscheidungsverhalten und ökonomische Modellierung
Band: 03-02
Ort der Veröffentlichung: Mannheim
Sprache der Veröffentlichung: Deutsch
Einrichtung: Fakultät für Rechtswissenschaft und Volkswirtschaftslehre > Sonstige - Fakultät für Rechtswissenschaft und Volkswirtschaftslehre
MADOC-Schriftenreihe: Sonderforschungsbereich 504 > Rationalitätskonzepte, Entscheidungsverhalten und ökonomische Modellierung (Laufzeit 1997 - 2008)
Fachgebiet: 330 Wirtschaft
Normierte Schlagwörter (SWD): Portfoliomanagement , Bilanzstrukturmanagement , Versicherung , Risiko
Abstract: The present contribution reviews the procedures (absolute, incremental and marginal capital allocation) as well as the general principles (proportional allocation, covariance-principle, conditional expectation-principle, conditional value-at-risk principle, Euler-principle) for risk based capital allocation. The approaches discussed are applicable for the insurance case, the investment case and as well for credit risks.
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Albrecht, Peter (2003) Risk based capital allocation. Mannheim [Arbeitspapier]
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