Risk measures


Albrecht, Peter


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URL: https://ub-madoc.bib.uni-mannheim.de/2779
URN: urn:nbn:de:bsz:180-madoc-27797
Dokumenttyp: Arbeitspapier
Erscheinungsjahr: 2003
Titel einer Zeitschrift oder einer Reihe: Rationalitätskonzepte, Entscheidungsverhalten und ökonomische Modellierung
Band: 03-01
Ort der Veröffentlichung: Mannheim
Sprache der Veröffentlichung: Englisch
Einrichtung: Fakultät für Rechtswissenschaft und Volkswirtschaftslehre > Sonstige - Fakultät für Rechtswissenschaft und Volkswirtschaftslehre
MADOC-Schriftenreihe: Sonderforschungsbereich 504 > Rationalitätskonzepte, Entscheidungsverhalten und ökonomische Modellierung (Laufzeit 1997 - 2008)
Fachgebiet: 330 Wirtschaft
Normierte Schlagwörter (SWD): Risiko , Messung , Theorie
Abstract: The present review of (financial) risk measures, prepared for the Encyclopaedia of Actuarial Science, first distinguishes two conceptions of risk. Risk of the first kind conceives risk as the magnitude of (one- or two-sided) deviations from a target, whereas risk of the second kind conceives risk as necessary capital or necessary premium, respectively. Some important axiomatic characterizations of risk measures are reviewed, including a characterization of a correspondence between risk measures of the first kind and risk measures of the second kind. Finally, a detailed overview of different risk measures of the first and second kind is presented.
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Albrecht, Peter (2003) Risk measures. Mannheim [Arbeitspapier]
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