Simuliertes klassisches Schätzen und Testen in Mehrperioden-Mehralternativen-Probitmodellen


Ziegler, Andreas


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URL: http://ub-madoc.bib.uni-mannheim.de/28
URN: urn:nbn:de:bsz:180-madoc-283
Dokumenttyp: Dissertation
Erscheinungsjahr: 2001
Verlag: Universität Mannheim
Gutachter: Börsch-Supan, Axel
Datum der mündl. Prüfung: 19 Februar 2001
Sprache der Veröffentlichung: Deutsch
Einrichtung: Fakultät für Rechtswissenschaft und Volkswirtschaftslehre > Institut für VWL u. Statistik
Fachgebiet: 330 Wirtschaft
Normierte Schlagwörter (SWD): Probit-Modell , Monte-Carlo-Simulation , Maximum-Likelihood-Schätzung
Freie Schlagwörter (Deutsch): Simulierte klassische Schätzverfahren , Simulierte klassische Testverfahren , GHK-Simulator
Freie Schlagwörter (Englisch): multi-period multinomial probit models , simulated maximum likelihood estimation , simulated classical test statistics , Monte-Carlo-simulation
Abstract: Mit der Verknüpfung verschiedener Simulations- und klassischer Schätzmethoden kann eine Vielzahl unterschiedlicher simulierter klassischer Schätzverfahren entwickelt werden. Auf der Grundlage der (sich als günstig erweisenden) Simulierten Maximum-Likelihood-Schätzung stellen darüber hinaus die simulierten Entsprechungen der klassischen Testverfahren die adäquaten Methoden für die statistische Überprüfung von Hypothesen dar. In Teil I der vorliegenden Arbeit erfolgt sowohl die Diskussion der einzelnen Versionen simulierter klassischer Testverfahren als auch die vergleichende Betrachtung der verschiedenen simulierten klassischen Schätzmethoden konsequent anhand des Mehrperioden-Mehralternativen-Probitmodells. Vor der empirischen Anwendung bestimmter Schätz- und Testverfahren besteht ein Interesse an deren Eigenschaften bei beschränkten Beobachtungsumfängen. Die Monte-Carlo-Studien in Teil II der vorliegenden Arbeit versuchen deshalb, dem potentiellen Nutzer eine Hilfestellung für den Umgang mit der Simulierten Maximum-Likelihood-Methode sowie mit den simulierten klassischen Testverfahren (jeweils unter der Einbeziehung des sogenannten GHK-Simulators) in Probitmodellen zu geben. Die Analysen beziehen sich zunächst auf die Verläßlichkeit der Schätzergebnisse der Simulierten Maximum-Likelihood-Methode sowohl in korrekt als auch in fehlspezifizierten Mehralternativen- Probitmodellen. Beim simulierten klassischen Testen in verschiedenen Mehralternativen-Probitmodellen werden dann die Abweichungen der Anteile der Fehler erster Art von den vorgegebenen Signifikanzniveaus sowie die sich ergebende Anzahl der Fehler zweiter Art untersucht.
Übersetzter Titel: Simulated classical estimation and testing in multi-period multinomial probit models (Englisch)
Zusätzliche Informationen:

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Ziegler, Andreas (2001) Simuliertes klassisches Schätzen und Testen in Mehrperioden-Mehralternativen-Probitmodellen. [Dissertation]
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