Volatility Forecasting and Delta-Neutral Volatility Trading for DTB Options on the DAX


Bartels, Hans-Jochen ; Lu, Jian


URL: http://www.actuaries.org/AFIR/Colloquia/Tromsoe/Ba...
Weitere URL: http://www.researchgate.net/publication/228580664_...
Dokumenttyp: Konferenzveröffentlichung
Erscheinungsjahr: 2000
Buchtitel: 10th International AFIR Colloquium, Tromso, Norway, 20 - 23 June 2000.
Seitenbereich: 51-66
Ort der Veröffentlichung: Ottowa, Ont.
Verlag: Internat. Actuarial Assoc.
Sprache der Veröffentlichung: Englisch
Einrichtung: Fakultät für Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsmathematik > Versicherungsmathematik (Bartels)
Fachgebiet: 510 Mathematik

Dieser Eintrag ist Teil der Universitätsbibliographie.




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Bartels, Hans-Jochen ; Lu, Jian (2000) Volatility Forecasting and Delta-Neutral Volatility Trading for DTB Options on the DAX. In: 10th International AFIR Colloquium, Tromso, Norway, 20 - 23 June 2000. 2000 Ottowa, Ont. [Konferenzveröffentlichung]



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