An Empirical Test of Risk-Adjusted Performance of Call Option Writing and Put Option Buying Hedge-Strategies

URL:	http://www.actuaries.org/AFIR/Colloquia/Tokyo/Adam...
Dokumenttyp:	Konferenzveröffentlichung
Erscheinungsjahr:	1999
Buchtitel:	9th International AFIR Colloquium, 24-27 August, 1999, Tokyo, Japan : proceedings
Titel einer Zeitschrift oder einer Reihe:	Proceedings of the 9th AFIR International Colloquium
Seitenbereich:	1-17
Ort der Veröffentlichung:	Tokyo
Verlag:	Inst. of Actuaries of Japan
Sprache der Veröffentlichung:	Englisch
Einrichtung:	Fakultät für Betriebswirtschaftslehre > ABWL, Risikotheorie, Portfolio Management u. Versicherungswissenschaft (Albrecht 1989-2021)
Fachgebiet:	330 Wirtschaft

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BASE: Adam, Michael ; Maurer, Raimond

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