An Empirical Test of Risk-Adjusted Performance of Call Option Writing and Put Option Buying Hedge-Strategies


Adam, Michael ; Maurer, Raimond


URL: http://www.actuaries.org/AFIR/Colloquia/Tokyo/Adam...
Dokumenttyp: Konferenzveröffentlichung
Erscheinungsjahr: 1999
Buchtitel: 9th International AFIR Colloquium, 24-27 August, 1999, Tokyo, Japan : proceedings
Seitenbereich: 1-17
Ort der Veröffentlichung: Tokyo
Verlag: Inst. of Actuaries of Japan
Sprache der Veröffentlichung: Englisch
Einrichtung: Fakultät für Betriebswirtschaftslehre > ABWL, Risikotheorie, Portfolio Management u. Versicherungswissenschaft (Albrecht)
Fachgebiet: 330 Wirtschaft

Dieser Eintrag ist Teil der Universitätsbibliographie.




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Adam, Michael ; Maurer, Raimond (1999) An Empirical Test of Risk-Adjusted Performance of Call Option Writing and Put Option Buying Hedge-Strategies. In: 9th International AFIR Colloquium, 24-27 August, 1999, Tokyo, Japan : proceedings 1999 Tokyo [Konferenzveröffentlichung]



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