Almost Sure Convergence of a Semidiscrete Milstein Scheme for SPDE's of Zakai Type


Lang, Annika ; Chow, Pao-Liu ; Potthoff, Jürgen


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URL: https://ub-madoc.bib.uni-mannheim.de/2329
URN: urn:nbn:de:bsz:180-madoc-23291
Dokumenttyp: Arbeitspapier
Erscheinungsjahr: 2009
Titel einer Zeitschrift oder einer Reihe: Preprints / Department of Mathematics
Band/Volume: 08-03
Ort der Veröffentlichung: Mannheim
Sprache der Veröffentlichung: Englisch
Einrichtung: Fakultät für Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsmathematik > Sonstige - Fakultät für Mathematik und Informatik
MADOC-Schriftenreihe: Veröffentlichungen der Fakultät für Mathematik und Informatik > Institut für Mathematik > Preprints
Fachgebiet: 510 Mathematik
Fachklassifikation: MSC: 41A25 65C30 60H35 60H15 60G60 ,
Normierte Schlagwörter (SWD): Stochastische partielle Differentialgleichung , Konvergenz , Numerische Mathematik , Diskretisierung
Freie Schlagwörter (Deutsch): Fast sichere Konvergenz , Milsteinschema , Zeitdiskretisierung , Zakaigleichung
Freie Schlagwörter (Englisch): Milstein scheme , stochastic partial differential equations , Zakai equation , numerical scheme , almost sure convergence
Abstract: A semidiscrete Milstein scheme for stochastic partial differential equations of Zakai type on a bounded domain of R^d is derived. It is shown that the order of convergence of this scheme is 1 for convergence in mean square sense. For almost sure convergence the order of convergence is proved to be 1 - e for any e > 0.
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Lang, Annika ; Chow, Pao-Liu ; Potthoff, Jürgen (2009) Almost Sure Convergence of a Semidiscrete Milstein Scheme for SPDE's of Zakai Type. Open Access Mannheim [Arbeitspapier]
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