Break Date Estimation for VAR Processes with Level Shift with an Application to Cointegration Testing


Trenkler, Carsten ; Lütkepohl, Helmut ; Saikkonen, Pentti


Dokumenttyp: Zeitschriftenartikel
Erscheinungsjahr: 2006
Titel einer Zeitschrift oder einer Reihe: Econometric Theory
Band: 22
Heft: 1
Seitenbereich: 15-68
Ort der Veröffentlichung: Cambridge
Verlag: Cambridge Univ. Press
ISSN: 0266-4666
Sprache der Veröffentlichung: Englisch
Einrichtung: Fakultät für Rechtswissenschaft und Volkswirtschaftslehre > VWL, Empirische Wirtschaftsforschung (Trenkler)
Fachgebiet: 330 Wirtschaft

Dieser Eintrag ist Teil der Universitätsbibliographie.




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Trenkler, Carsten ; Lütkepohl, Helmut ; Saikkonen, Pentti (2006) Break Date Estimation for VAR Processes with Level Shift with an Application to Cointegration Testing. Econometric Theory 22 1 15-68 [Zeitschriftenartikel]



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