A semiparametric factor model for implied volatility surface dynamics


Mammen, Enno ; Fengler, Matthias ; Härdle, Wolfgang


Dokumenttyp: Zeitschriftenartikel
Erscheinungsjahr: 2007
Titel einer Zeitschrift oder einer Reihe: Journal of Financial Econometrics
Band: 5
Heft: 2
Seitenbereich: 189-218
Ort der Veröffentlichung: Oxford
Verlag: Univ. Press
ISSN: 1479-8409
Sprache der Veröffentlichung: Englisch
Einrichtung: Fakultät für Rechtswissenschaft und Volkswirtschaftslehre > Statistik (Mammen)
Fachgebiet: 310 Statistik

Dieser Eintrag ist Teil der Universitätsbibliographie.




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Mammen, Enno ; Fengler, Matthias ; Härdle, Wolfgang (2007) A semiparametric factor model for implied volatility surface dynamics. Journal of Financial Econometrics 5 2 189-218 [Zeitschriftenartikel]



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