A semiparametric factor model for implied volatility surface dynamics


Mammen, Enno ; Fengler, Matthias R. ; Härdle, Wolfgang



DOI: https://doi.org/10.1093/jjfinec/nbm005
URL: https://academic.oup.com/jfec/article/5/2/189/7860...
Weitere URL: https://www.researchgate.net/publication/31474232_...
Dokumenttyp: Zeitschriftenartikel
Erscheinungsjahr: 2007
Titel einer Zeitschrift oder einer Reihe: Journal of Financial Econometrics
Band/Volume: 5
Heft/Issue: 2
Seitenbereich: 189-218
Ort der Veröffentlichung: Oxford
Verlag: University Press
ISSN: 1479-8409 , 1479-8417
Sprache der Veröffentlichung: Englisch
Einrichtung: Fakultät für Rechtswissenschaft und Volkswirtschaftslehre > Statistik (Mammen)
Fachgebiet: 310 Statistik




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