Testing for the cointegrating rank of a VAR process with level shift and trend break


Trenkler, Carsten ; Saikkonen, Pentti ; Lütkepohl, Helmut



Dokumenttyp: Zeitschriftenartikel
Erscheinungsjahr: 2008
Titel einer Zeitschrift oder einer Reihe: Journal of Time Series Analysis
Band/Volume: 29
Heft/Issue: 2
Seitenbereich: 331-358
Ort der Veröffentlichung: Oxford
Verlag: Wiley Blackwell
ISSN: 0143-9782 , 1467-9892
Sprache der Veröffentlichung: Englisch
Einrichtung: Fakultät für Rechtswissenschaft und Volkswirtschaftslehre > Zeitreihenökonometrie (Trenkler 2007-)
Fachgebiet: 330 Wirtschaft




Dieser Eintrag ist Teil der Universitätsbibliographie.




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