Testing for the cointegrating rank of a VAR process with level shift and trend break


Trenkler, Carsten ; Saikkonen, Pentti ; Lütkepohl, Helmut


Dokumenttyp: Zeitschriftenartikel
Erscheinungsjahr: 2008
Titel einer Zeitschrift oder einer Reihe: Journal of Time Series Analysis
Band: 29
Heft: 2
Seitenbereich: 331-358
Ort der Veröffentlichung: Oxford
Verlag: Wiley Blackwell
ISSN: 0143-9782
Sprache der Veröffentlichung: Englisch
Einrichtung: Fakultät für Rechtswissenschaft und Volkswirtschaftslehre > VWL, Empirische Wirtschaftsforschung (Trenkler)
Fachgebiet: 330 Wirtschaft

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Trenkler, Carsten ; Saikkonen, Pentti ; Lütkepohl, Helmut (2008) Testing for the cointegrating rank of a VAR process with level shift and trend break. Journal of Time Series Analysis 29 2 331-358 [Zeitschriftenartikel]



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