A Discrete-Time Model for Daily S & P500 Returns and Realized Variations: Jumps and Leverage Effects


Bollerslev, Tim ; Pigorsch, Uta ; Pigorsch, Christian ; Tauchen, George


URL: http://public.econ.duke.edu/~boller/Published_Pape...
Dokumenttyp: Zeitschriftenartikel
Erscheinungsjahr: 2009
Titel einer Zeitschrift oder einer Reihe: Journal of Econometrics
Band: 150
Heft: 2
Seitenbereich: 151-166
Ort der Veröffentlichung: Amsterdam [u.a.]
Verlag: Elsevier
ISSN: 0304-4076
Sprache der Veröffentlichung: Englisch
Einrichtung: Fakultät für Rechtswissenschaft und Volkswirtschaftslehre > Angewandte Ökonometrie (Juniorprofessur) (Pigorsch)
Fachgebiet: 330 Wirtschaft

Dieser Eintrag ist Teil der Universitätsbibliographie.




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Bollerslev, Tim ; Pigorsch, Uta ; Pigorsch, Christian ; Tauchen, George (2009) A Discrete-Time Model for Daily S & P500 Returns and Realized Variations: Jumps and Leverage Effects. Journal of Econometrics 150 2 151-166 [Zeitschriftenartikel]



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