Essays in Nonparametric Econometrics


Vogt, Michael


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URL: https://ub-madoc.bib.uni-mannheim.de/29312
URN: urn:nbn:de:bsz:180-madoc-293120
Dokumenttyp: Dissertation
Erscheinungsjahr: 2011
Ort der Veröffentlichung: Mannheim
Verlag: Universität Mannheim
Hochschule: Universität Mannheim
Gutachter: Mammen, Enno
Datum der mündl. Prüfung: 26 Oktober 2011
Sprache der Veröffentlichung: Englisch
Einrichtung: Fakultät für Rechtswissenschaft und Volkswirtschaftslehre > Statistik (Mammen)
Fachgebiet: 310 Statistik
Normierte Schlagwörter (SWD): Nichtparametrische Regression , Nichtstationäre Zeitreihenanalyse
Freie Schlagwörter (Englisch): nonparametric regression , local stationarity
Abstract: This thesis is concerned with various non- and semiparametric estimation problems in a locally stationary time series setting. It consists of three essays that are self-contained and can be read separately. The first essay studies a nonparametric regression model which allows for locally stationary regressors and a regression function that changes smoothly over time. The second essay provides testing theory in this framework. The third essay deals with a semiparametric multiplicative volatility model in a locally stationary setting.

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Vogt, Michael (2011) Essays in Nonparametric Econometrics. Open Access Mannheim [Dissertation]
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