Optimal trade execution under geometric Brownian motion in the Almgren and Chriss framework


Gatheral, Jim ; Schied, Alexander



DOI: https://doi.org/10.1142/S0219024911006577
URL: https://www.researchgate.net/publication/227652416...
Weitere URL: http://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S02...
Dokumenttyp: Zeitschriftenartikel
Erscheinungsjahr: 2011
Titel einer Zeitschrift oder einer Reihe: International Journal of Theoretical and Applied Finance : IJTAF
Band/Volume: 14
Heft/Issue: 3
Seitenbereich: 353-368
Ort der Veröffentlichung: River Edge, NJ [u.a.]
Verlag: World Scientific
ISSN: 0219-0249
Sprache der Veröffentlichung: Englisch
Einrichtung: Fakultät für Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsmathematik > Wirtschaftsmathematik I (Schied)
Fachgebiet: 510 Mathematik




Dieser Eintrag ist Teil der Universitätsbibliographie.




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