An equivalent representation of the Brown-Resnick process


Engelke, Sebastian ; Kabluchko, Zakhar ; Schlather, Martin


Dokumenttyp: Zeitschriftenartikel
Erscheinungsjahr: 2011
Titel einer Zeitschrift oder einer Reihe: Statistics & Probability Letters
Band: 81
Heft: 8
Seitenbereich: 1150-1154
Ort der Veröffentlichung: Amsterdam
Verlag: North-Holland Publ.
ISSN: 0167-7152
Sprache der Veröffentlichung: Englisch
Einrichtung: Fakultät für Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsmathematik > Mathematische Statistik (Schlather 2012-)
Fachgebiet: 510 Mathematik
Freie Schlagwörter (Englisch): Brown–Resnick process; Mixed moving maxima; Dissipative; Conditional negative Brownian motion; Simulation of max-stable processes
Abstract: Brown and Resnick (1977) introduce a max-stable process that is obtained as a limit of maxima of independent Ornstein–Uhlenbeck processes. As shown in Kabluchko et al. (2009) this process is dissipative and it therefore admits a mixed moving maxima representation. We show that the distribution of the spectral functions in this representation equals a well-known diffusion, namely a standard Brownian motion with drift conditional on taking negative values only. This can be used for fast simulation methods.

Dieser Datensatz wurde nicht während einer Tätigkeit an der Universität Mannheim veröffentlicht, dies ist eine Externe Publikation.




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Engelke, Sebastian und Kabluchko, Zakhar und Schlather, Martin (2011) An equivalent representation of the Brown-Resnick process. Statistics & Probability Letters 81 8 1150-1154 [Zeitschriftenartikel]



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