A construction principle for multivariate extreme value distributions


Ballani, Felix ; Schlather, Martin


Dokumenttyp: Zeitschriftenartikel
Erscheinungsjahr: 2011
Titel einer Zeitschrift oder einer Reihe: Biometrika
Band: 98
Heft: 3
Seitenbereich: 633-645
Ort der Veröffentlichung: London
Verlag: Biometrika Trust
ISSN: 0006-3444
Sprache der Veröffentlichung: Englisch
Einrichtung: Fakultät für Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsmathematik > Mathematische Statistik (Schlather 2012-)
Fachgebiet: 310 Statistik
510 Mathematik
Freie Schlagwörter (Englisch): Dirichlet density, Multivariate extreme values, Parametric model, Spectral density
Abstract: We present a construction principle for the spectral density of a multivariate extreme value distribution. It generalizes the pairwise beta model introduced in the literature recently and may be used to obtain new parametric models from lower dimensional spectral densities. We illustrate the flexibility of this new class of models and apply it to a wind speed dataset.

Dieser Datensatz wurde nicht während einer Tätigkeit an der Universität Mannheim veröffentlicht, dies ist eine Externe Publikation.




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Ballani, Felix und Schlather, Martin (2011) A construction principle for multivariate extreme value distributions. Biometrika 98 3 633-645 [Zeitschriftenartikel]



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