High-level dependence in time series models


Fasen, Vicky ; Klüppelberg, Claudia ; Schlather, Martin


Dokumenttyp: Zeitschriftenartikel
Erscheinungsjahr: 2010
Titel einer Zeitschrift oder einer Reihe: Extremes
Band: 13
Heft: 1
Seitenbereich: 1-33
Ort der Veröffentlichung: Dordrecht [u.a.]
Verlag: Springer Science + Business Media
ISSN: 1386-1999
Sprache der Veröffentlichung: Englisch
Einrichtung: Fakultät für Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsmathematik > Mathematische Statistik (Schlather 2012-)
Fachgebiet: 510 Mathematik
Freie Schlagwörter (Englisch): ARCH, COGARCH, Extreme cluster, Extreme dependence measure, Extremal index, Extreme value theory, GARCH, Linear model, Multivariate regular variation, Nonlinear model, Lévy-driven Ornstein–Uhlenbeck process, Random recurrence equation
Abstract: We present several notions of high-level dependence for stochastic processes, which have appeared in the literature. We calculate such measures for discrete and continuous-time models, where we concentrate on time series with heavy-tailed marginals, where extremes are likely to occur in clusters. Such models include linear models and solutions to random recurrence equations; in particular, discrete and continuous-time moving average and (G)ARCH processes. To illustrate our results we present a small simulation study.

Dieser Datensatz wurde nicht während einer Tätigkeit an der Universität Mannheim veröffentlicht, dies ist eine Externe Publikation.




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Fasen, Vicky und Klüppelberg, Claudia und Schlather, Martin (2010) High-level dependence in time series models. Extremes 13 1 1-33 [Zeitschriftenartikel]



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