Ergodic properties of max-infinitely divisible processes


Kabluchko, Zakhar ; Schlather, Martin


Dokumenttyp: Zeitschriftenartikel
Erscheinungsjahr: 2010
Titel einer Zeitschrift oder einer Reihe: Stochastic Processes and their Applications
Band: 120
Heft: 3
Seitenbereich: 281-295
Ort der Veröffentlichung: Amsterdam [u.a.]
Verlag: Elsevier
ISSN: 0304-4149
Sprache der Veröffentlichung: Englisch
Einrichtung: Fakultät für Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsmathematik > Mathematische Statistik (Schlather 2012-)
Fachgebiet: 510 Mathematik
Freie Schlagwörter (Englisch): Max-infinitely divisible processes, Max-stable processes, Ergodicity, Mixing, Codifference
Abstract: We prove that a stationary max-infinitely divisible process is mixing (ergodic) iff its dependence function converges to 0 (is Cesaro summable to 0). These criteria are applied to some classes of max-infinitely divisible processes.

Dieser Datensatz wurde nicht während einer Tätigkeit an der Universität Mannheim veröffentlicht, dies ist eine Externe Publikation.




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Kabluchko, Zakhar und Schlather, Martin (2010) Ergodic properties of max-infinitely divisible processes. Stochastic Processes and their Applications 120 3 281-295 [Zeitschriftenartikel]



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