Can any multivariate Gaussian vector be interpreted as a sample from a stationary random process?


Perrin, Olivier ; Schlather, Martin


Dokumenttyp: Zeitschriftenartikel
Erscheinungsjahr: 2007
Titel einer Zeitschrift oder einer Reihe: Statistics & Probability Letters
Band: 77
Heft: 9
Seitenbereich: 881-884
Ort der Veröffentlichung: Amsterdam
Verlag: North-Holland Publ.
ISSN: 0167-7152
Sprache der Veröffentlichung: Englisch
Einrichtung: Fakultät für Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsmathematik > Mathematische Statistik (Schlather 2012-)
Fachgebiet: 510 Mathematik
Freie Schlagwörter (Englisch): Gram matrix, Positive definite function, Positive semi-definite matrix, Stationarity on graphs
Abstract: We show that a Gaussian random vector can always be interpreted as a sample from a stationary random function on a graph in , d[greater-or-equal, slanted]2, provided that the expectations are the same for all components and the covariance matrix has identical components on the diagonal.

Dieser Datensatz wurde nicht während einer Tätigkeit an der Universität Mannheim veröffentlicht, dies ist eine Externe Publikation.




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Perrin, Olivier und Schlather, Martin (2007) Can any multivariate Gaussian vector be interpreted as a sample from a stationary random process? Statistics & Probability Letters 77 9 881-884 [Zeitschriftenartikel]



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