Models for stationary max-stable random fields


Schlather, Martin


Dokumenttyp: Zeitschriftenartikel
Erscheinungsjahr: 2002
Titel einer Zeitschrift oder einer Reihe: Extremes
Band: 5
Heft: 1
Seitenbereich: 33-44
Ort der Veröffentlichung: Dordrecht [u.a.]
Verlag: Springer Science + Business Media
ISSN: 1386-1999
Sprache der Veröffentlichung: Englisch
Einrichtung: Fakultät für Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsmathematik > Mathematische Statistik (Schlather 2012-)
Fachgebiet: 510 Mathematik
Freie Schlagwörter (Englisch): bivariate extreme value distribution, dependence function, Gaussian random field, max-stable random field, rainfall modeling, simulation of max-stable processes
Abstract: Models for stationary max-stable random fields are revisited and illustrated by two-dimensional simulations. We introduce a new class of models, which are based on stationary Gaussian random fields, and whose realizations are not necessarily semi-continuous functions. The bivariate marginal distributions of these random fields can be calculated, and they form a new class of bivariate extreme value distributions.

Dieser Datensatz wurde nicht während einer Tätigkeit an der Universität Mannheim veröffentlicht, dies ist eine Externe Publikation.




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Schlather, Martin (2002) Models for stationary max-stable random fields. Extremes 5 1 33-44 [Zeitschriftenartikel]



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