Examples for the coefficient of tail dependence and the domain of attraction of a bivariate extreme value distribution


Schlather, Martin


Dokumenttyp: Zeitschriftenartikel
Erscheinungsjahr: 2001
Titel einer Zeitschrift oder einer Reihe: Statistics & Probability Letters
Band: 53
Heft: 3
Seitenbereich: 325-329
Ort der Veröffentlichung: Amsterdam
Verlag: North-Holland Publ.
ISSN: 0167-7152
Sprache der Veröffentlichung: Englisch
Einrichtung: Fakultät für Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsmathematik > Mathematische Statistik (Schlather 2012-)
Fachgebiet: 510 Mathematik
Freie Schlagwörter (Englisch): Domain of attraction, Bivariate, extreme value distribution, Coefficient; of; tail, dependence, Unit, Fréchet, margin
Abstract: The tail behaviour of many bivariate distributions with unit Fréchet margins can be characterised by the coefficient of tail dependence and a slowly varying function. We show that such a characterisation is not always possible, and neither implies nor is implied by the fact that the distribution belongs to the domain of attraction of a bivariate extreme value distribution.

Dieser Datensatz wurde nicht während einer Tätigkeit an der Universität Mannheim veröffentlicht, dies ist eine Externe Publikation.




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Schlather, Martin (2001) Examples for the coefficient of tail dependence and the domain of attraction of a bivariate extreme value distribution. Statistics & Probability Letters 53 3 325-329 [Zeitschriftenartikel]



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