Crash aversion and extreme dependence structures in asset pricing


Weigert, Florian



Dokumenttyp: Dissertation
Erscheinungsjahr: 2013
Ort der Veröffentlichung: Mannheim
Hochschule: Universität Mannheim
Gutachter: Ruenzi, Stefan
Datum der mündl. Prüfung: 28 Mai 2013
Sprache der Veröffentlichung: Englisch
Einrichtung: Außerfakultäre Einrichtungen > GESS - CDSB (BWL)
Fakultät für Betriebswirtschaftslehre > Internat. Finanzierung (Ruenzi 2009-)
Fachgebiet: 330 Wirtschaft
Freie Schlagwörter (Englisch): Copula , Extreme Dependence , Asset Pricing , Liquidity
Abstract: Börsenkrach ; Finanzkrise ; Risikoaversion ; Anlageverhalten ; Börsenkurs ; Kapitalertrag ; Querschnittsanalyse




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