An Euler-type method for the strong approximation of the Cox-Ingersoll-Ross process


Dereich, Steffen ; Neuenkirch, Andreas ; Szpruch, Lukasz



DOI: https://doi.org/10.1098/rspa.2011.0505
URL: http://rspa.royalsocietypublishing.org/content/468...
Weitere URL: http://www.mathematik.uni-marburg.de/~dereich/Prep...
Dokumenttyp: Zeitschriftenartikel
Erscheinungsjahr: 2012
Titel einer Zeitschrift oder einer Reihe: Proceedings / Section A, Mathematics
Band/Volume: 468
Seitenbereich: 1105-1115
Ort der Veröffentlichung: Edinburgh
Verlag: Royal Soc. of Edinburgh
Sprache der Veröffentlichung: Englisch
Einrichtung: Fakultät für Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsmathematik > Wirtschaftsmathematik II: Stochastische Numerik (Neuenkirch 2013-)
Fachgebiet: 510 Mathematik




Dieser Datensatz wurde nicht während einer Tätigkeit an der Universität Mannheim veröffentlicht, dies ist eine Externe Publikation.




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