Additive Models: Extensions and Related Models


Mammen, Enno ; Park, Byeong U. ; Schienle, Melanie



DOI: https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199857944.013.007
Dokumenttyp: Buchkapitel
Erscheinungsjahr: 2014
Buchtitel: The Oxford Handbook of Applied Nonparametric and Semiparametric Econometrics and Statistics
Seitenbereich: 176-214
Herausgeber: Racine, Jeffrey Scott
Ort der Veröffentlichung: Oxford
Verlag: Oxford Univ. Press
ISBN: 978-0-19-985794-4
Sprache der Veröffentlichung: Englisch
Einrichtung: Außerfakultäre Einrichtungen > SFB 884
Fachgebiet: 310 Statistik
Freie Schlagwörter (Englisch): generalized additive models , smooth backfitting estimator , Nadaraya–Watson smoother , local linear smoother , semiparametric GARCH models , varying coefficient models , simultaneous nonparametric models
Abstract: This chapter gives an overview over smooth backfitting-type estimators in additive models. Moreover, it illustrates their wide applicability in models closely related to additive models such as nonparametric regression with dependent error variables where the errors can be transformed to white noise by a linear transformation, nonparametric regression with repeatedly measured data, nonparametric panels with fixed effects, simultaneous nonparametric equation models, and non- and semiparametric autoregression and GARCH models. This chapter also discusses extensions to varying coefficient models, additive models with missing observations, and the case of nonstationary covariates.




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