Multivariate fractionally integrated APARCH modeling of stock market volatility : a multi-country study


Conrad, Christian ; Karanasos, Menelaos ; Zeng, Ning



DOI: https://doi.org/10.1016/j.jempfin.2010.05.001
URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/...
Weitere URL: https://www.researchgate.net/publication/222648048...
Dokumenttyp: Zeitschriftenartikel
Erscheinungsjahr: 2011
Titel einer Zeitschrift oder einer Reihe: Journal of Empirical Finance
Band/Volume: 18
Heft/Issue: 1
Seitenbereich: 147-159
Ort der Veröffentlichung: Amsterdam [u.a.]
Verlag: Elsevier
ISSN: 0927-5398
Sprache der Veröffentlichung: Englisch
Einrichtung: Außerfakultäre Einrichtungen > GESS - CDSE (VWL)
Fachgebiet: 330 Wirtschaft




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