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2011

Vonhoff, Volker (2011) Liquidity and Credit Risk in Fixed Income Markets. Open Access Mannheim [Dissertation]
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2010

Sygusch, Volker (2010) Risk-Sensitive Capital Requirements and Pro-Cyclicality in Lending. Open Access [Dissertation]
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2009

He, Xuanlai (2009) Essays on Credit Default Swap. Open Access [Dissertation]
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Bühler, Wolfgang ; Trapp, Monika (2009) Explaining the Bond-CDS Basis - The Role of Credit Risk and Liquidity. Frankfurt a.M. 375-398 [Buchkapitel]

2008

Bühler, Wolfgang ; Müller-Merbach, Jens (2008) Risk Premia of Electricity Futures: A Dynamic Equilibrium Model. Weinheim [u.a.] 61-80 [Buchkapitel]

Bühler, Wolfgang ; Koziol, Christian ; Sygusch, Volker (2008) Procyclicality in a One-Period Model of Banking Regulation: the Case of Limited Liability. Wien 135-160 [Buchkapitel]

Herzog, Sebastian ; Koziol, Christian ; Thabe, Tim (2008) Optimal Credit Ratings. International Journal of Applied and Theoretical Finance 11 2 225-247 [Zeitschriftenartikel]

Engel, Christoph (2008) Credit Portfolio Risk - Modelling, Estimation and Backtesting. Open Access Mannheim [Dissertation]
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2007

Bühler, Wolfgang (2007) Zinsoptionen. Handwörterbuch der Betriebswirtschaft Stuttgart [Lexikonartikel]

Koziol, Christian (2007) Do Good or Bad Borrowers Pledge More Collateral? International Journal of Managerial Finance 3 2 132-163 [Zeitschriftenartikel]

Koziol, Christian ; Sauerbier, Peter (2007) Valuation of Bond Illiquidity: An Option-Theoretical Approach. Journal of Fixed Income 16 4 81-107 [Zeitschriftenartikel]

2006

Thabe, Tim (2006) Bewertung von Kreditrisiko, Zahlungsunfähigkeit, optimale Kapitalstruktur und Agencykosten bei unvollständiger Information. Open Access [Dissertation]
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Bühler, Wolfgang ; Engel, Christoph (2006) Portfolio Credit Risk with Backtesting in View. Berlin 403-437 [Buchkapitel]

Koziol, Christian (2006) Optimal Debt Service: Straight vs. Convertible Debt. Schmalenbach business review : Sbr 58 2 124-151 [Zeitschriftenartikel]

Koziol, Christian (2006) Empirical Exercise Behavior of Warrant Holders and its Consequences for Warrant Values. International Journal of Theoretical and Applied Finance : IJTAF 9 2 245-268 [Zeitschriftenartikel]

Korn, Olaf ; Koziol, Christian (2006) Bond Portfolio Optimization: A Risk-Return Approach. The Journal of Fixed Income : JFI 15 4 48-60 [Zeitschriftenartikel]

Koziol, Christian (2006) When Does Single-Source Versus Multiple-Source Lending Matter? International Journal of Managerial Finance 2 1 19-48 [Zeitschriftenartikel]

Koziol, Christian (2006) Optimal Exercise Strategies for Corporate Warrants. Quantitative Finance 6 1 37-54 [Zeitschriftenartikel]

2005

Koziol, Christian ; Sauerbier, Peter (2005) Pflichtwandelanleihen: Einsatzmotive, Aktienkursreaktion und Bewertung. Die Betriebswirtschaft : DBW 65 1 21-42 [Zeitschriftenartikel]

2003

Korn, Olaf (2003) Liquidity Risk and Hedging Decisions. Göttingen [Arbeitspapier]

Bühler, Wolfgang ; Sauerbier, Peter (2003) Modeling Illiquid Securities : A Survey. Mannheim [Arbeitspapier]

Koziol, Christian (2003) Optimal Exercise Strategies of Corporate Warrants: Block Exercise vs. Unrestricted Exercise. Mannheim [Arbeitspapier]

Korn, Olaf (2003) The Drift Matters : An Analysis of Commodity Futures and Options. Mannheim [Arbeitspapier]

Schirm, Antje (2003) The European Corporate Bond Market and Debt Portfolio Losses in a reduced-form Factor Model. Mannheim [Arbeitspapier]

Bühler, Wolfgang ; Uhrig-Homburg, Marliese (2003) Unternehmensbewertung mit Realoptionen. Stuttgart 123-152 [Buchkapitel]

2002

Bühler, Wolfgang ; Engel, Christoph ; Korn, Olaf ; Stahl, Gerhard (2002) Backtesting von Kreditrisikomodellen. Stuttgart 181-217 [Buchkapitel]

Korn, Olaf ; Uhrig-Homburg, Marliese (2002) Do Lead-Lag Effects Affect Derivative Pricing? Mannheim [u.a.] [Arbeitspapier]

Bühler, Wolfgang ; Birn, Martin (2002) Steuerung von Preis- und Kreditrisiken bei dezentraler Organisation. Heidelberg 23-47 [Buchkapitel]

Bühler, Wolfgang ; Koziol, Christian (2002) Valuation of Convertible Bonds under Sequential Conversion. Schmalenbach business review : Sbr 54 4 302-334 [Zeitschriftenartikel]

2001

Bühler, Wolfgang ; Düllmann, Klaus ; Windfuhr, Marc (2001) Affine Models, Credit Spreads and the Delivery Option of a Multi-Issuer Bond Future. Mannheim [Arbeitspapier]

Bühler, Wolfgang ; Koziol, Christian (2001) Analyse optimaler Wandlungsstrategien. Mannheim [Arbeitspapier]

Bühler, Wolfgang (2001) Bewertung von Zinsoptionen. Gerke, Wolfgang Handwörterbuch des Bank- und Finanzwesens : [HWF] Stuttgart [Lexikonartikel]

Bühler, Wolfgang ; Düllmann, Klaus (2001) Conversion Factors, Delivery Option and Hedge Efficiency of a Multi-Issuer Bond Future. Mannheim [Arbeitspapier]

Bühler, Wolfgang (2001) Portfolio-Insurance. Gerke, Wolfgang Handwörterbuch des Bank- und Finanzwesens : [HWF] Stuttgart [Lexikonartikel]

Bühler, Wolfgang ; Birn, Martin (2001) Steuerung von Preis- und Kreditrisiken bei dezentraler Organisation. Mannheim [Arbeitspapier]

2000

Bühler, Wolfgang ; Korn, Olaf (2000) Absicherung langfristiger Lieferverpflichtungen mit kurzfristigen Futures: Möglich oder unmöglich? Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung : Zfbf 52 6 315 - 347 [Zeitschriftenartikel]

Korn, Olaf (2000) Bewertung und Hedging von Terminkontrakten auf Mineralöl. Baden-Baden [Buch]

Bühler, Wolfgang (2000) Bewertung von Zinsoptionen : eine Übersicht. Mannheim [Arbeitspapier]

Düllmann, Klaus ; Windfuhr, Marc (2000) Credit Spreads Between German and Italian Sovereign Bonds: Do One-Factor Affine Models Work? Canadian Journal of Administrative Sciences 17 2 166-181 [Zeitschriftenartikel]

Kempf, Alexander ; Uhrig-Homburg, Marliese (2000) Liquidity and its Impact on Bond Prices. Schmalenbach business review : Sbr 52 1 26 - 44 [Zeitschriftenartikel]

Bühler, Wolfgang ; Uhrig-Homburg, Marliese (2000) Märkte für Festverzinsliche : eine theoretische und empirische Analyse. Mannheim [Arbeitspapier]

Bühler, Wolfgang ; Korn, Olaf ; Schöbel, Rainer (2000) Pricing and Hedging of Oil Futures - A Unifying Approach. Mannheim [Arbeitspapier]

Bühler, Wolfgang ; Uhrig-Homburg, Marliese (2000) Rendite und Renditestruktur am Rentenmarkt. Stuttgart 298 - 337 [Buchkapitel]

Düllmann, Klaus ; Uhrig-Homburg, Marliese ; Windfuhr, Marc (2000) Risk Structure of Interest Rates: An Empirical Analysis for Deutschemark-denominated Bonds. European Financial Management 6 3 367-388 [Zeitschriftenartikel]

Bühler, Wolfgang ; Korn, Olaf (2000) Rollierende Absicherung langfristiger Lieferverpflichtungen: Hat die Metallgesellschaft ihre Positionen zu früh aufgelöst? Bad Soden/Ts. 1175 - 1211 [Buchkapitel]

1999

Bühler, Wolfgang ; Uhrig-Homburg, Marliese ; Walter, Ulrich ; Weber, Thomas (1999) An Empirical Comparison of Forward-Rate and Spot-Rate Models for Valuing Interest-Rate Options. Journal of Finance 54 1 269-305 [Zeitschriftenartikel]

Bühler, Wolfgang ; Schulze, Michael (1999) Analysis of the Call Policy of Bund, Bahn, and Post in the German Bond Market. Berlin; Heidelberg; New York 233-251 [Buchkapitel]

Düllmann, Klaus ; Windfuhr, Marc (1999) Credit Spreads Between German and Italian Sovereign Bonds - Do Affine Models Work? Mannheim [Arbeitspapier]

Uhrig-Homburg, Marliese (1999) Die Bedeutung der Mean-Reversion von Zinsoptionen für Optionswerte: Das Beispiel der Korridor-Zinsoption. OR-Spektrum 21 1/2 183-203 [Zeitschriftenartikel]

Bühler, Wolfgang ; Hax, Herbert ; Schmidt, Reinhart (1999) Empirical Research in the German Capital Market. Berlin; Heidelberg; New York [Buch]

Kempf, Alexander ; Korn, Olaf (1999) Market Depth and Order Size. Journal of Financial Markets 2 1 29-48 [Zeitschriftenartikel]

Anders, Ulrich ; Korn, Olaf (1999) Model Selection in Neural Networks. Neural Networks 12 2 309-323 [Zeitschriftenartikel]

Kempf, Alexander ; Korn, Olaf (1999) Preisprognosen mit Handelsvolumen. Finanzmarkt und Portfolio Management 13 2 178-193 [Zeitschriftenartikel]

Kempf, Alexander (1999) Wertpapierliquidität und Wertpapierpreise. Wiesbaden [Buch]

Uhrig-Homburg, Marliese (1999) Die Bedeutung der Mean-Reversion von Zinsprozessen für Optionswerte : Das Beispiel der Korridor-Zinsoption. OR-Spektrum 21 1/2 183-203 [Zeitschriftenartikel]

1998

Behr, Matina L. ; Bühler, Wolfgang (1998) Adverse Selection Costs in Option Spreads : (Why) Does the Stoll Model Fail in the German Option Market? Mannheim [Arbeitspapier]

Bühler, Wolfgang ; Schmidt, Andreas (1998) Bank-Risikomanagement mit internen Modellen. In: Finanzmärkte im Spannungsfeld von Globalisierung, Regulierung und Geldpolitik : [in Bern vom 23. - 26. September 1997] 1998 Berlin [Konferenzveröffentlichung]

Kempf, Alexander ; Uhrig-Homburg, Marliese (1998) Der Einfluß von Liquidität auf Anleihepreise. Mannheim [Arbeitspapier]

Bühler, Wolfgang ; Korn, Olaf ; Schmidt, Andreas (1998) Ermittlung von Eigenkapitalanforderungen mit "internen Modellen" : eine empirische Studie zur Messung von Zins-, Währungs- und Optionsrisiken mit Value-at-Risk-Ansätzen. Die Betriebswirtschaft : DBW 58 1 64-85 [Zeitschriftenartikel]

Bühler, Wolfgang ; Korn, Olaf (1998) Hedging langfristiger Lieferverpflichtungen mit kurzfristigen Futures: möglich oder unmöglich? Mannheim [Arbeitspapier]

Bühler, Wolfgang ; Kempf, Alexander (1998) Optionsbewertung bei endogenem Preis des Basisinstruments : der Fall der Glattstellungsoption. Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung : Zfbf 50 5 411-435 [Zeitschriftenartikel]

Bühler, Wolfgang ; Düllmann, Klaus (1998) Produktmanagement: Zu den Erfolgschancen eines Pfandbrief-Futures an der Deutschen Terminbörse. Wiesbaden 1-33 [Buchkapitel]

Bühler, Wolfgang (1998) Risikocontrolling in Industrieunternehmen. Stuttgart 205-233 [Buchkapitel]

Düllmann, Klaus ; Uhrig-Homburg, Marliese ; Windfuhr, Marc (1998) Risk Structure of Interest Rates: An Empirical Analysis for Deutschemark-denominated Bonds. Mannheim [Arbeitspapier]

Kempf, Alexander (1998) Short Selling, Unwinding, and Mispricing. The Journal of Futures Markets 903-923 [Zeitschriftenartikel]

Uhrig-Homburg, Marliese ; Kellerhals, B. Philipp (1998) Temporäre Ungleichgewichte auf Bondmärkten: Aktive Handelsstrategien auf Basis geschätzter Zinsstrukturkurven. Finanzmarkt und Portfolio-Management 12 1 32-45 [Zeitschriftenartikel]

Kempf, Alexander ; Korn, Olaf (1998) Trading System and Market Integration. Journal of Financial Intermediation 7 3 220-239 [Zeitschriftenartikel]

Kempf, Alexander (1998) Umsatz und Geld-Brief-Spanne. Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft : ZBB 10 2 100-108 [Zeitschriftenartikel]

Kempf, Alexander (1998) Was messen Liquiditätsmaße? Die Betriebswirtschaft : DBW 58 3 299-311 [Zeitschriftenartikel]

Bühler, Wolfgang ; Düllmann, Klaus (1998) Produktmanagement : zu den Erfolgschancen eines Pfandbrief-Futures an der Deutschen Terminbörse. Wiesbaden 1-33 [Buchkapitel]

Bühler, Wolfgang ; Schmidt, Andreas (1998) Bankrisikomanagement mit internen Modellen. Berlin 69-121 [Buchkapitel]

1997

Uhrig-Homburg, Marliese (1997) Bewertung von Zinsoptionen bei stochastischer Volatilität : empirische Ergebnisse. Zeitschrift für Betriebswirtschaft : ZfB 67 3 285-309 [Zeitschriftenartikel]

Kempf, Alexander (1997) Die Auswirkung dynamischer Arbeitragestrategien auf den Preiszusammenhang zwischen Kassa- und Futuresmarkt. Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung : Zfbf 47 7/8 617-644 [Zeitschriftenartikel]

Bühler, Wolfgang ; Düllmann, Klaus (1997) Die Hedge-Effizienz des Bobl-Futures für Jumbo-Pfandbriefe. Mannheim [Arbeitspapier]

Uhrig-Homburg, Marliese ; Walter, Ulrich (1997) Ein neuer Ansatz zur Bestimmung der Zinsstruktur: Theorie und empirische Ergebnisse für den deutschen Rentenmarkt. Kredit und Kapital 30 1 116-139 [Zeitschriftenartikel]

Bühler, Wolfgang ; Uhrig-Homburg, Marliese ; Walter, Ulrich ; Weber, Thomas (1997) Erfahrungen bei dem Einsatz von Modellen zur Bewertung von Zinsoptionen. Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung : Zfbf 49 S.H.38 1-42 [Zeitschriftenartikel]

Bühler, Wolfgang ; Korn, Olaf ; Schmidt, Andreas (1997) Ermittlung von Eigenkapitalanforderungen mit "Internen Modellen" : eine empirische Studie zur Messung von Zins-, Währungs- und Optionsrisiken mit Value-at-Risk-Ansätzen. Mannheim [Arbeitspapier]

Bühler, Wolfgang ; Uhrig-Homburg, Marliese ; Walter, Ulrich ; Weber, Thomas (1997) Hull/White or Heath/Jarrow/Morton Type Models? : An Empirical Comparison of Models for Valuing Interest Rate Options. Mannheim [Arbeitspapier]

Bühler, Wolfgang ; Braun, Michael (1997) Insiderhandel und Spreads von Aktien- und Indexoptionen. Mannheim [Arbeitspapier]

Bühler, Wolfgang ; Behr, Matina L. (1997) Komponenten der Marktspreads von Aktien- und Indexoptionen. Mannheim [Arbeitspapier]

Kempf, Alexander ; Korn, Olaf (1997) Market Depth and Order Size. Mannheim [Arbeitspapier]

Kempf, Alexander (1997) Market Making. Wirtschaftswissenschaftliches Studium : WiSt 29 12 641-642 [Zeitschriftenartikel]

Bühler, Wolfgang ; Uhrig-Homburg, Marliese ; Walter, Ulrich ; Weber, Thomas (1997) Ökonomische und ökonometrische Probleme bei der Bewertung von Zinsoptionen. Allgemeines statistisches Archiv : AStA 81 1 25-47 [Zeitschriftenartikel]

Bühler, Wolfgang (1997) Risikocontrolling in Industrieunternehmen. Mannheim [Arbeitspapier]

Bühler, Wolfgang ; Behr, Matina L. (1997) Spreads von DTB-Optionen : deskriptive Analyse und Einflußreaktoren. Mannheim [Arbeitspapier]

Kempf, Alexander (1997) Umsatz und Geld-Brief-Spanne. Mannheim [Arbeitspapier]

Kempf, Alexander (1997) Was messen Liquiditätsmaße? Mannheim [Arbeitspapier]

1996

Uhrig-Homburg, Marliese ; Walter, Ulrich (1996) A New Numerical Approach for Fitting the Initial Yield Curve. The Journal of Fixed Income : JFI 5 4 82-90 [Zeitschriftenartikel]

Uhrig, Marliese (1996) An Empirical Examination of the Longstaff-Schwartz Bond Option Valuation Model. The Journal of Derivatives HeftFa 41-54 [Zeitschriftenartikel]

Kempf, Alexander ; Korn, Olaf (1996) Preisführerschaft und imperfekte Arbitrage. Zeitschrift für Betriebswirtschaft : ZfB Heft66 837-859 [Zeitschriftenartikel]

1994

Bühler, Wolfgang ; Kempf, Alexander (1994) The Value of the Early Unwind Option in Futures Contracts with an Endogenous Basis. Mannheim [Arbeitspapier]

Diese Liste wurde am Tue Aug 14 21:28:12 2018 CEST automatisch erstellt.