Zurück zur Übersicht
Exportieren als [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Gruppieren nach: Erscheinungsjahr | Autoren | Dokumenttyp | Keine Sortierung
Springe zu: 2010 | 2009 | 2008

2010

Chen, Ying ; Härdle, Wolfgang ; Pigorsch, Uta (2010) Localized realized volatility modeling. Journal of the American Statistical Association : JASA 105 492 1376-1393 [Zeitschriftenartikel]

2009

Bollerslev, Tim ; Pigorsch, Uta ; Pigorsch, Christian ; Tauchen, George (2009) A Discrete-Time Model for Daily S & P500 Returns and Realized Variations: Jumps and Leverage Effects. Journal of Econometrics 150 2 151-166 [Zeitschriftenartikel]

Härdle, Wolfgang ; Hautsch, Nikolaus ; Pigorsch, Uta (2009) Measuring and modeling risk using high-frequency data. Berlin [u.a.] 275-294 [Buchkapitel]

Chen, Ying ; Härdle, Wolfgang ; Pigorsch, Uta (2009) Localized realized volatility modeling. Berlin [Arbeitspapier]

2008

Corsi, Fulvio ; Mittnik, Stefan ; Pigorsch, Christian ; Pigorsch, Uta (2008) The Volatility of Realized Volatility. Econometric Reviews 27 1/3 46-78 [Zeitschriftenartikel]

Diese Liste wurde am Mon Feb 18 21:37:17 2019 CET automatisch erstellt.